Bob et Millie Frazier se réveillent un beau matin, prisonniers dans une ville. Ils ne reconnaissent pas la maison. Millie conduisait la veille parce que Bob avait trop bu. Une ombre s'était alors rabattue sur eux.

En cherchant un quelconque signe de vie, Bob et Millie se rendent compte que la nourriture et les décors sont factices et qu'ils n'ont pas le moindre indice de l'endroit où ils se trouvent. Ils entendent parfois un rire moqueur mais ils ne savent pas d'où il provient. Alors, ils continuent leur enquête et découvrent un train à bord duquel ils embarquent.

Même s'ils sont heureux de pouvoir  voyager, ils remarquent que deux problèmes se posent. Le premier c'est qu'il n y a personne à part eux. Le deuxième, c'est que le train les ramène à leur destination. Ils ne peuvent donc pas s'échapper.

On découvre à la fin qu'ils ne sont que des jouets, et que l'ombre est celle d'une petite fille qui se sert d'eux comme cobayes.